Eso de que se te abre el programa solito es porque tu windows Xp está configurado para ejecutar ese programa apenas insertás el Modem, pero como ya escribí VARIAS VECES acá en éste mismo HILO, ese programa NO ESTÁ HECHO PARA LINUX, ESTÁ HECHO PARA WINDOWS, es por eso que en Ubuntu no lo podés ejecutar.
Eso que te propuse de usar un emulador para windows te lo puse como opción para probar, pero no sé si funcione.
Si querés instalar un emulador de windows en tu magallanes podés ir la página
http://www.google.com , y allí escribís: "emulador de windows para linux" y te indicará muchas páginas web donde te explican como instalarlo.
Suerte